Valor intrínseco
R$ 0,66
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,16
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 10,21
DIRR3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~85%
aprox., pelo delta
Histórico da série DIRRJ939 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de DIRR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do DIRR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de DIRR3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,85
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,295
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,006
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,006
por 1% de vol
Delta 0,85: a opção anda ~R$ 0,85 pra cada R$ 1 de DIRR3 e tem ~85% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,82.
- Preço: comprada a R$ 0,82 contra um preço justo de R$ 0,90 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,1% de vol contra 39,0% que DIRR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,82 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 10,21 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 10,05 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~85% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 18/09/2026R$ 0,82mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82DIRR3 R$ 10,05500 contr.
- 17/09/2026R$ 0,86mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86DIRR3 R$ 10,07100 contr.
- 16/09/2026R$ 1,24mín R$ 1,24 · máx R$ 1,24DIRR3 R$ 10,085.300 contr.
- 11/09/2026R$ 1,51mín R$ 1,51 · máx R$ 1,51DIRR3 R$ 10,47300 contr.
- 10/09/2026R$ 1,65mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65DIRR3 R$ 10,94100 contr.
- 14/08/2026R$ 1,36mín R$ 1,35 · máx R$ 1,36DIRR3 R$ 10,45200 contr.
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