Valor intrínseco
R$ 0,26
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,40
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 10,45
DIRR3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~65%
aprox., pelo delta
Histórico da série DIRRJ979 a partir de 11/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de DIRR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do DIRR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de DIRR3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,65
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,319
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,010
por 1% de vol
Delta 0,65: a opção anda ~R$ 0,65 pra cada R$ 1 de DIRR3 e tem ~65% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,66.
- Preço: comprada a R$ 0,66 contra um preço justo de R$ 0,63 — +5%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 41,8% de vol contra 39,0% que DIRR3 realizou. Vol cara contra você — DIRR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 10,45 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 10,05 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~65% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 18/09/2026R$ 0,66mín R$ 0,54 · máx R$ 0,70DIRR3 R$ 10,0548.700 contr.
- 17/09/2026R$ 0,71mín R$ 0,64 · máx R$ 0,71DIRR3 R$ 10,074.200 contr.
- 16/09/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77DIRR3 R$ 10,08800 contr.
- 15/09/2026R$ 0,95mín R$ 0,94 · máx R$ 0,95DIRR3 R$ 10,271.400 contr.
- 14/09/2026R$ 0,90mín R$ 0,83 · máx R$ 0,90DIRR3 R$ 10,132.000 contr.
- 11/09/2026R$ 1,30mín R$ 1,30 · máx R$ 1,31DIRR3 R$ 10,473.000 contr.
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