Valor intrínseco
R$ 0,06
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,51
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 10,56
DIRR3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~58%
aprox., pelo delta
Histórico da série DIRRJ999 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de DIRR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do DIRR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de DIRR3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,58
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,320
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,011
por 1% de vol
Delta 0,58: a opção anda ~R$ 0,58 pra cada R$ 1 de DIRR3 e tem ~58% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,57.
- Preço: comprada a R$ 0,57 contra um preço justo de R$ 0,52 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 43,9% de vol contra 39,0% que DIRR3 realizou. Vol cara contra você — DIRR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,57 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 10,56 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 10,05 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 18/09/2026R$ 0,57mín R$ 0,48 · máx R$ 0,57DIRR3 R$ 10,0584.400 contr.
- 17/09/2026R$ 0,54mín R$ 0,53 · máx R$ 0,63DIRR3 R$ 10,076.400 contr.
- 16/09/2026R$ 0,79mín R$ 0,79 · máx R$ 0,80DIRR3 R$ 10,084.000 contr.
- 15/09/2026R$ 0,78mín R$ 0,77 · máx R$ 0,80DIRR3 R$ 10,2730.000 contr.
- 14/09/2026R$ 0,77mín R$ 0,73 · máx R$ 0,78DIRR3 R$ 10,13106.600 contr.
- 11/09/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00DIRR3 R$ 10,471.000 contr.
- 09/09/2026R$ 1,37mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37DIRR3 R$ 10,93200 contr.
- 28/08/2026R$ 1,24mín R$ 1,24 · máx R$ 1,56DIRR3 R$ 10,87600 contr.
- 27/08/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50DIRR3 R$ 10,975.300 contr.
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