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DIRRK102

☆Call de DIRR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,05

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,03 e venda R$ 0,08 no fechamento

DIRR3 fechou a R$ 8,43 — a opção está fora do dinheiro, strike 21,35% acima do preço.

Histórico desde 16/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 10,28

DIRR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~10%

aproximada, pelo delta

Prêmio e DIRR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = DIRR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de DIRR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,07

mercado −30% (barato)

Volatilidade implícita

67,8%

histórica de DIRR3: 74,4%

Delta

0,10

anda ~R$ 0,10 por R$ 1 de DIRR3

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 67,8%histórica (o que DIRR3 andou) 74,4%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de DIRR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,148 (quanto o delta muda por R$ 1 de DIRR3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,10 ≈ 10% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de DIRR3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,07 — −30%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 67,8% de vol contra 74,4% que DIRR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 10,28 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 8,43 — precisa subir ~22% em 15 dias só pra empatar. ~10% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

31 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05DIRR3 R$ 8,433.800 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05DIRR3 R$ 8,06400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,10DIRR3 R$ 8,2342.100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,14DIRR3 R$ 8,7755.800 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,36DIRR3 R$ 9,25112.400 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,20DIRR3 R$ 8,783.900 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,84DIRR3 R$ 11,5612.400 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,69DIRR3 R$ 11,3212.300 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,72 · máx R$ 1,80DIRR3 R$ 11,467.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,61
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,61DIRR3 R$ 11,4224.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,34DIRR3 R$ 10,8016.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,20DIRR3 R$ 10,507.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,50DIRR3 R$ 10,5840.700 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,76 · máx R$ 1,76DIRR3 R$ 11,662.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10DIRR3 R$ 11,9310.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,38
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,38DIRR3 R$ 12,307.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,81 · máx R$ 1,81DIRR3 R$ 11,56500 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65DIRR3 R$ 11,65500 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,96
    mín R$ 0,94 · máx R$ 2,09DIRR3 R$ 11,352.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,94DIRR3 R$ 10,5118.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,89DIRR3 R$ 10,0711.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,95DIRR3 R$ 10,119.400 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,90DIRR3 R$ 10,1616.500 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,63DIRR3 R$ 9,706.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,77DIRR3 R$ 9,809.100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,89DIRR3 R$ 9,8818.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,91DIRR3 R$ 10,2317.700 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,92DIRR3 R$ 10,188.500 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,83DIRR3 R$ 10,0568.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,83DIRR3 R$ 10,079.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05DIRR3 R$ 10,081.900 contr.

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