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DIRRK107

☆Call de DIRR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,42 no fechamento

DIRR3 fechou a R$ 8,43 — a opção está fora do dinheiro, strike 27,28% acima do preço.

Histórico desde 25/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 10,75

DIRR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e DIRR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = DIRR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de DIRR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,04

mercado −45% (barato)

Volatilidade implícita

66,0%

histórica de DIRR3: 74,4%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de DIRR3

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 66,0%histórica (o que DIRR3 andou) 74,4%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de DIRR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,084 (quanto o delta muda por R$ 1 de DIRR3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de DIRR3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: comprada a R$ 0,02 contra um preço justo de R$ 0,04 — −45%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 66,0% de vol contra 74,4% que DIRR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 10,75 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 8,43 — precisa subir ~28% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

39 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02DIRR3 R$ 8,432.000 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02DIRR3 R$ 8,02300 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03DIRR3 R$ 8,06201.500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06DIRR3 R$ 8,2316.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08DIRR3 R$ 8,773.800 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,22DIRR3 R$ 9,2551.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,22DIRR3 R$ 8,7844.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,47DIRR3 R$ 11,5626.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,43DIRR3 R$ 11,3211.400 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,43DIRR3 R$ 11,4611.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,23
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,30DIRR3 R$ 11,4240.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,75 · máx R$ 1,01DIRR3 R$ 10,801.606.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,96DIRR3 R$ 10,50118.200 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,11DIRR3 R$ 10,58258.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,42DIRR3 R$ 11,665.700 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,72
    mín R$ 1,72 · máx R$ 1,72DIRR3 R$ 11,93300 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,84
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,89DIRR3 R$ 12,30600 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,38DIRR3 R$ 11,563.400 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,38DIRR3 R$ 11,658.800 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,50DIRR3 R$ 11,3723.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,75DIRR3 R$ 11,3511.600 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,76DIRR3 R$ 10,51136.700 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,64DIRR3 R$ 10,0776.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,73DIRR3 R$ 10,1141.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,67DIRR3 R$ 10,166.800 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,50DIRR3 R$ 9,7010.800 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,59DIRR3 R$ 9,8091.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,61DIRR3 R$ 9,865.700 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,67DIRR3 R$ 9,8810.200 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,66DIRR3 R$ 10,23250.200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,70DIRR3 R$ 10,184.500 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,57DIRR3 R$ 10,0514.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,72DIRR3 R$ 10,0723.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,86DIRR3 R$ 10,0810.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85DIRR3 R$ 10,2710.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,84DIRR3 R$ 10,1315.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,28DIRR3 R$ 10,47200 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,30DIRR3 R$ 10,932.400 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38DIRR3 R$ 11,29500 contr.

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