Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 1,04
DIRR3 fechou a R$ 8,43 — a opção está dentro do dinheiro, strike 11,27% abaixo do preço.
Histórico desde 04/11/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,95
- Valor no tempo
- R$ 0,09
- Breakeven
- R$ 8,52
- Chance de terminar dentro
- ~89%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
DIRR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e DIRR3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = DIRR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de DIRR3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,13
mercado −8% (barato)
Volatilidade implícita
52,0%
histórica de DIRR3: 74,4%
Delta
0,89
anda ~R$ 0,89 por R$ 1 de DIRR3
Theta por dia
R$ -0,008
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de DIRR3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,208 (quanto o delta muda por R$ 1 de DIRR3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,89 ≈ 89% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de DIRR3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,04.
- Preço: comprada a R$ 1,04 contra um preço justo de R$ 1,13 — −8%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 52,0% de vol contra 74,4% que DIRR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 8,52 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 8,43 — precisa subir ~1% em 15 dias só pra empatar. ~89% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04DIRR3 R$ 8,435.400 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.