Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,72
+46,94%sobre o pregão anterior com negócio
DIRR3 fechou a R$ 8,43 — a opção está dentro do dinheiro, strike 5,34% abaixo do preço.
Histórico desde 27/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,45
- Valor no tempo
- R$ 0,27
- Breakeven
- R$ 8,70
- Chance de terminar dentro
- ~70%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
DIRR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e DIRR3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = DIRR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de DIRR3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,78
mercado −7% (barato)
Volatilidade implícita
64,7%
histórica de DIRR3: 74,4%
Delta
0,70
anda ~R$ 0,70 por R$ 1 de DIRR3
Theta por dia
R$ -0,015
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de DIRR3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,314 (quanto o delta muda por R$ 1 de DIRR3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,70 ≈ 70% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de DIRR3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,72.
- Preço: comprada a R$ 0,72 contra um preço justo de R$ 0,78 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 64,7% de vol contra 74,4% que DIRR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,72 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 8,70 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 8,43 — precisa subir ~3% em 15 dias só pra empatar. ~70% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
5 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,72mín R$ 0,54 · máx R$ 0,74DIRR3 R$ 8,43553.700 contr.
- 03/11/2026R$ 0,49mín R$ 0,38 · máx R$ 0,49DIRR3 R$ 8,02200.700 contr.
- 30/10/2026R$ 0,55mín R$ 0,41 · máx R$ 0,55DIRR3 R$ 8,06350.100 contr.
- 28/10/2026R$ 0,90mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90DIRR3 R$ 8,771.600 contr.
- 27/10/2026R$ 1,63mín R$ 1,63 · máx R$ 1,63DIRR3 R$ 9,254.400 contr.
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