Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,42
+50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,10 e venda — no fechamento
DIRR3 fechou a R$ 8,43 — a opção está fora do dinheiro, strike 0,59% acima do preço.
Histórico desde 16/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,42
- Breakeven
- R$ 8,90
- Chance de terminar dentro
- ~52%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
DIRR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e DIRR3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = DIRR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de DIRR3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,51
mercado −17% (barato)
Volatilidade implícita
61,8%
histórica de DIRR3: 74,4%
Delta
0,52
anda ~R$ 0,52 por R$ 1 de DIRR3
Theta por dia
R$ -0,016
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de DIRR3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,377 (quanto o delta muda por R$ 1 de DIRR3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,52 ≈ 52% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de DIRR3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,42.
- Preço: comprada a R$ 0,42 contra um preço justo de R$ 0,51 — −17%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 61,8% de vol contra 74,4% que DIRR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,42 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 8,90 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 8,43 — precisa subir ~6% em 15 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
8 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,42mín R$ 0,32 · máx R$ 0,42DIRR3 R$ 8,4350.700 contr.
- 03/11/2026R$ 0,28mín R$ 0,22 · máx R$ 0,28DIRR3 R$ 8,0273.400 contr.
- 30/10/2026R$ 0,31mín R$ 0,23 · máx R$ 0,31DIRR3 R$ 8,0655.700 contr.
- 29/10/2026R$ 0,43mín R$ 0,43 · máx R$ 0,55DIRR3 R$ 8,23700 contr.
- 28/10/2026R$ 0,65mín R$ 0,58 · máx R$ 0,65DIRR3 R$ 8,7750.000 contr.
- 27/10/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,08DIRR3 R$ 9,251.100 contr.
- 26/10/2026R$ 0,69mín R$ 0,63 · máx R$ 0,80DIRR3 R$ 8,787.200 contr.
- 16/10/2026R$ 2,24mín R$ 2,24 · máx R$ 2,24DIRR3 R$ 10,50200 contr.
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