Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,17
+41,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,22 no fechamento
DIRR3 fechou a R$ 8,43 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,90% acima do preço.
Histórico desde 28/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,17
- Breakeven
- R$ 9,35
- Chance de terminar dentro
- ~28%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
DIRR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e DIRR3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = DIRR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de DIRR3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,25
mercado −32% (barato)
Volatilidade implícita
61,0%
histórica de DIRR3: 74,4%
Delta
0,28
anda ~R$ 0,28 por R$ 1 de DIRR3
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de DIRR3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,323 (quanto o delta muda por R$ 1 de DIRR3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,28 ≈ 28% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de DIRR3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,17.
- Preço: comprada a R$ 0,17 contra um preço justo de R$ 0,25 — −32%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 61,0% de vol contra 74,4% que DIRR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,17 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 9,35 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 8,43 — precisa subir ~11% em 15 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
5 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,17mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18DIRR3 R$ 8,432.200 contr.
- 03/11/2026R$ 0,12mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12DIRR3 R$ 8,0216.600 contr.
- 30/10/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15DIRR3 R$ 8,062.300 contr.
- 29/10/2026R$ 0,20mín R$ 0,19 · máx R$ 0,23DIRR3 R$ 8,231.900 contr.
- 28/10/2026R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,36DIRR3 R$ 8,775.400 contr.
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