Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,15
+87,50%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento
DIRR3 fechou a R$ 8,43 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,27% acima do preço.
Histórico desde 15/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,15
- Breakeven
- R$ 9,53
- Chance de terminar dentro
- ~24%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
DIRR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e DIRR3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = DIRR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de DIRR3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,20
mercado −25% (barato)
Volatilidade implícita
65,3%
histórica de DIRR3: 74,4%
Delta
0,24
anda ~R$ 0,24 por R$ 1 de DIRR3
Theta por dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de DIRR3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,280 (quanto o delta muda por R$ 1 de DIRR3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,24 ≈ 24% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de DIRR3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,15.
- Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,20 — −25%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 65,3% de vol contra 74,4% que DIRR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 9,53 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 8,43 — precisa subir ~13% em 15 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
7 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,15mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15DIRR3 R$ 8,437.500 contr.
- 03/11/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08DIRR3 R$ 8,021.000 contr.
- 29/10/2026R$ 0,17mín R$ 0,17 · máx R$ 0,23DIRR3 R$ 8,2314.900 contr.
- 28/10/2026R$ 0,23mín R$ 0,22 · máx R$ 0,35DIRR3 R$ 8,77111.200 contr.
- 27/10/2026R$ 0,48mín R$ 0,45 · máx R$ 0,70DIRR3 R$ 9,25151.500 contr.
- 19/10/2026R$ 1,87mín R$ 1,65 · máx R$ 1,90DIRR3 R$ 10,8020.000 contr.
- 15/10/2026R$ 1,61mín R$ 1,61 · máx R$ 1,78DIRR3 R$ 10,585.500 contr.
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