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DIRRK978

☆Call de DIRR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,09

+50,00%sobre o pregão anterior com negócio

DIRR3 fechou a R$ 8,43 — a opção está fora do dinheiro, strike 16,01% acima do preço.

Histórico desde 23/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 9,87

DIRR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~16%

aproximada, pelo delta

Prêmio e DIRR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = DIRR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de DIRR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,13

mercado −28% (barato)

Volatilidade implícita

66,4%

histórica de DIRR3: 74,4%

Delta

0,16

anda ~R$ 0,16 por R$ 1 de DIRR3

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 66,4%histórica (o que DIRR3 andou) 74,4%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de DIRR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,214 (quanto o delta muda por R$ 1 de DIRR3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,16 ≈ 16% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de DIRR3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,09.

  • Preço: comprada a R$ 0,09 contra um preço justo de R$ 0,13 — −28%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 66,4% de vol contra 74,4% que DIRR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 9,87 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 8,43 — precisa subir ~17% em 15 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

24 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09DIRR3 R$ 8,437.100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06DIRR3 R$ 8,022.500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07DIRR3 R$ 8,06400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,16DIRR3 R$ 8,236.400 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,24DIRR3 R$ 8,7728.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,48DIRR3 R$ 9,2520.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,36DIRR3 R$ 8,789.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 2,12
    mín R$ 1,98 · máx R$ 2,14DIRR3 R$ 11,563.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,95
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,97DIRR3 R$ 11,325.200 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00DIRR3 R$ 11,46100 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,89
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,89DIRR3 R$ 11,421.100 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,54DIRR3 R$ 10,8011.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,33DIRR3 R$ 10,5014.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,80DIRR3 R$ 10,588.600 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,13
    mín R$ 2,13 · máx R$ 2,13DIRR3 R$ 11,651.900 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,25
    mín R$ 2,25 · máx R$ 2,25DIRR3 R$ 11,3710.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 2,35DIRR3 R$ 11,359.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,21DIRR3 R$ 10,513.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05DIRR3 R$ 10,077.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,08DIRR3 R$ 10,1112.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,09
    mín R$ 0,78 · máx R$ 1,09DIRR3 R$ 10,1633.800 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,84DIRR3 R$ 9,70200 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,97DIRR3 R$ 9,8010.100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,95DIRR3 R$ 9,882.100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.