Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,05
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 107,62
EMBJ3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~3%
aprox., pelo delta
Histórico da série EMBJI107W4 a partir de 11/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EMBJ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EMBJ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EMBJ3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,03
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,013
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,023
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,008
por 1% de vol
Delta 0,03: a opção anda ~R$ 0,03 pra cada R$ 1 de EMBJ3 e tem ~3% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,05.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,05 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 36,9% de vol contra 28,1% que EMBJ3 realizou. Vol cara contra você — EMBJ3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EMBJ3 acima de R$ 107,62 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 97,08 — precisa subir ~11% em 7 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 18/09/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05EMBJ3 R$ 97,0810.500 contr.
- 17/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07EMBJ3 R$ 95,61100 contr.
- 16/09/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08EMBJ3 R$ 95,291.200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10EMBJ3 R$ 96,524.000 contr.
- 11/09/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18EMBJ3 R$ 96,941.200 contr.
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