Valor intrínseco
R$ 6,51
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
-R$ 0,48
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 96,60
EMBJ3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~97%
aprox., pelo delta
Histórico da série EMBJI905W4 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EMBJ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EMBJ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.Delta
0,97
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,018
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,052
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,009
por 1% de vol
Delta 0,97: a opção anda ~R$ 0,97 pra cada R$ 1 de EMBJ3 e tem ~97% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 6,03.
- Preço: comprada a R$ 6,03 contra um preço justo de R$ 6,79 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 6,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,052/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EMBJ3 acima de R$ 96,60 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 97,08 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~97% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 6,03mín R$ 6,03 · máx R$ 6,03EMBJ3 R$ 97,08800 contr.
- 09/09/2026R$ 5,46mín R$ 5,46 · máx R$ 5,46EMBJ3 R$ 95,27100 contr.
- 03/09/2026R$ 4,92mín R$ 4,92 · máx R$ 4,92EMBJ3 R$ 93,93100 contr.
- 01/09/2026R$ 4,70mín R$ 4,70 · máx R$ 4,70EMBJ3 R$ 92,18800 contr.
- 31/08/2026R$ 5,17mín R$ 5,17 · máx R$ 6,74EMBJ3 R$ 93,49500 contr.
- 04/08/2026R$ 5,50mín R$ 5,48 · máx R$ 5,50EMBJ3 R$ 90,5113.800 contr.
- 27/07/2026R$ 3,84mín R$ 3,84 · máx R$ 3,94EMBJ3 R$ 86,90200 contr.
- 17/07/2026R$ 2,01mín R$ 2,01 · máx R$ 2,01EMBJ3 R$ 81,7515.300 contr.
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