Valor intrínseco
R$ 6,01
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
-R$ 1,25
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 95,83
EMBJ3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~96%
aprox., pelo delta
Histórico da série EMBJI910W4 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EMBJ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EMBJ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.Delta
0,96
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,024
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,057
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,012
por 1% de vol
Delta 0,96: a opção anda ~R$ 0,96 pra cada R$ 1 de EMBJ3 e tem ~96% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 4,76.
- Preço: comprada a R$ 4,76 contra um preço justo de R$ 6,32 — −25%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,76 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,057/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EMBJ3 acima de R$ 95,83 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 97,08 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~96% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (11)
- 18/09/2026R$ 4,76mín R$ 4,69 · máx R$ 4,76EMBJ3 R$ 97,0820.200 contr.
- 10/09/2026R$ 6,46mín R$ 6,46 · máx R$ 6,46EMBJ3 R$ 95,82100 contr.
- 01/09/2026R$ 4,66mín R$ 4,66 · máx R$ 4,66EMBJ3 R$ 92,18100 contr.
- 31/08/2026R$ 4,78mín R$ 4,78 · máx R$ 5,97EMBJ3 R$ 93,491.100 contr.
- 27/08/2026R$ 8,50mín R$ 8,50 · máx R$ 8,50EMBJ3 R$ 97,61100 contr.
- 10/08/2026R$ 9,27mín R$ 9,27 · máx R$ 9,27EMBJ3 R$ 94,66200 contr.
- 04/08/2026R$ 5,11mín R$ 5,10 · máx R$ 5,11EMBJ3 R$ 90,5121.900 contr.
- 30/07/2026R$ 3,20mín R$ 3,20 · máx R$ 3,20EMBJ3 R$ 86,14600 contr.
- 28/07/2026R$ 4,58mín R$ 4,58 · máx R$ 4,68EMBJ3 R$ 88,86200 contr.
- 27/07/2026R$ 3,63mín R$ 3,63 · máx R$ 3,71EMBJ3 R$ 86,90200 contr.
- 17/07/2026R$ 2,02mín R$ 2,02 · máx R$ 2,02EMBJ3 R$ 81,7523.400 contr.
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