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EMBJI935W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasEMBJ3 R$ 97,08
Prêmio
R$ 3,90
+9,86% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 3,51

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,39

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 97,47

EMBJ3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~90%

aprox., pelo delta

Histórico da série EMBJI935W4 a partir de 31/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EMBJ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EMBJ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 4,06prêmio −4% vs. justo (barato)mercado R$ 3,90 · usa a vol. histórica de EMBJ3
Vol. implícita 22,4%Vol. histórica (EMBJ3, 63 pregões) 28,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de EMBJ3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,90

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,058

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,069

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,023

por 1% de vol

Delta 0,90: a opção anda ~R$ 0,90 pra cada R$ 1 de EMBJ3 e tem ~90% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 3,90.

  • Preço: comprada a R$ 3,90 contra um preço justo de R$ 4,06 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 22,4% de vol contra 28,1% que EMBJ3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,90 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,069/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EMBJ3 acima de R$ 97,47 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 97,08 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~90% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 3,90
    mín R$ 2,85 · máx R$ 3,90EMBJ3 R$ 97,082.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 3,55
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,55EMBJ3 R$ 95,617.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 4,00
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,00EMBJ3 R$ 95,29100 contr.
  • 15/09/2026R$ 3,52
    mín R$ 3,52 · máx R$ 4,22EMBJ3 R$ 96,222.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 4,50
    mín R$ 4,50 · máx R$ 4,50EMBJ3 R$ 96,52100 contr.
  • 10/09/2026R$ 4,44
    mín R$ 4,44 · máx R$ 4,44EMBJ3 R$ 95,82700 contr.
  • 08/09/2026R$ 3,49
    mín R$ 3,49 · máx R$ 3,49EMBJ3 R$ 94,23100 contr.
  • 02/09/2026R$ 3,25
    mín R$ 3,25 · máx R$ 3,25EMBJ3 R$ 92,50100 contr.
  • 01/09/2026R$ 3,24
    mín R$ 3,24 · máx R$ 3,71EMBJ3 R$ 92,181.300 contr.
  • 31/08/2026R$ 3,82
    mín R$ 3,82 · máx R$ 4,76EMBJ3 R$ 93,49500 contr.

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