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EMBJI945W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasEMBJ3 R$ 97,08
Prêmio
R$ 2,62
+6,07% vs. pregão anterior
compra R$ 2,03 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,51

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 97,19

EMBJ3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~78%

aprox., pelo delta

Histórico da série EMBJI945W4 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EMBJ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EMBJ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 3,26prêmio −20% vs. justo (barato)mercado R$ 2,62 · usa a vol. histórica de EMBJ3

Delta

0,78

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,079

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,108

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,040

por 1% de vol

Delta 0,78: a opção anda ~R$ 0,78 pra cada R$ 1 de EMBJ3 e tem ~78% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,62.

  • Preço: comprada a R$ 2,62 contra um preço justo de R$ 3,26 — −20%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,62 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,108/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EMBJ3 acima de R$ 97,19 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 97,08 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~78% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

  • 18/09/2026R$ 2,62
    mín R$ 2,11 · máx R$ 2,62EMBJ3 R$ 97,0831.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,47
    mín R$ 2,47 · máx R$ 2,97EMBJ3 R$ 95,61900 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,29
    mín R$ 2,29 · máx R$ 3,22EMBJ3 R$ 95,297.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 3,21
    mín R$ 3,21 · máx R$ 3,21EMBJ3 R$ 96,22600 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,63
    mín R$ 2,18 · máx R$ 2,63EMBJ3 R$ 96,521.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 4,00
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,00EMBJ3 R$ 96,94100 contr.
  • 10/09/2026R$ 2,65
    mín R$ 2,65 · máx R$ 2,65EMBJ3 R$ 95,82100 contr.
  • 09/09/2026R$ 3,01
    mín R$ 3,01 · máx R$ 3,56EMBJ3 R$ 95,276.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,62EMBJ3 R$ 94,23200 contr.
  • 04/09/2026R$ 3,29
    mín R$ 3,29 · máx R$ 3,29EMBJ3 R$ 94,98100 contr.
  • 01/09/2026R$ 2,98
    mín R$ 2,98 · máx R$ 2,98EMBJ3 R$ 92,18100 contr.
  • 31/08/2026R$ 2,85
    mín R$ 2,85 · máx R$ 4,13EMBJ3 R$ 93,49700 contr.
  • 28/08/2026R$ 5,03
    mín R$ 5,02 · máx R$ 5,03EMBJ3 R$ 95,222.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 5,60
    mín R$ 5,60 · máx R$ 5,70EMBJ3 R$ 97,614.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 5,40
    mín R$ 5,40 · máx R$ 5,40EMBJ3 R$ 97,234.200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.