EMBJI955W4

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasEMBJ3 R$ 97,08

Prêmio

R$ 2,49

+18,57% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,51

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,98

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 98,06

EMBJ3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~69%

aprox., pelo delta

Histórico da série EMBJI955W4 a partir de 31/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EMBJ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EMBJ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,54prêmio −2% vs. justomercado R$ 2,49 · usa a vol. histórica de EMBJ3

Vol. implícita 27,1%Vol. histórica (EMBJ3, 63 pregões) 28,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de EMBJ3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,69

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,096

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,116

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,047

por 1% de vol

Delta 0,69: a opção anda ~R$ 0,69 pra cada R$ 1 de EMBJ3 e tem ~69% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,49.

Preço: comprada a R$ 2,49 contra um preço justo de R$ 2,54 — −2%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 27,1% de vol contra 28,1% que EMBJ3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,49 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,116/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EMBJ3 acima de R$ 98,06 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 97,08 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~69% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

18/09/2026R$ 2,49
mín R$ 1,66 · máx R$ 2,49EMBJ3 R$ 97,0854.700 contr.
17/09/2026R$ 2,10
mín R$ 2,07 · máx R$ 2,30EMBJ3 R$ 95,611.300 contr.
16/09/2026R$ 1,93
mín R$ 1,75 · máx R$ 2,77EMBJ3 R$ 95,296.100 contr.
15/09/2026R$ 1,87
mín R$ 1,87 · máx R$ 1,87EMBJ3 R$ 96,22200 contr.
14/09/2026R$ 1,90
mín R$ 1,70 · máx R$ 1,90EMBJ3 R$ 96,526.000 contr.
10/09/2026R$ 2,68
mín R$ 2,43 · máx R$ 2,68EMBJ3 R$ 95,821.100 contr.
09/09/2026R$ 2,91
mín R$ 2,84 · máx R$ 3,14EMBJ3 R$ 95,2720.000 contr.
08/09/2026R$ 2,88
mín R$ 2,77 · máx R$ 2,88EMBJ3 R$ 94,231.300 contr.
04/09/2026R$ 2,77
mín R$ 2,77 · máx R$ 2,77EMBJ3 R$ 94,98100 contr.
31/08/2026R$ 2,83
mín R$ 2,77 · máx R$ 3,71EMBJ3 R$ 93,49800 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	EMBJ3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,94	R$ 1,66	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 97,08	—	—	14	54.700
17/09/2026	R$ 2,30	R$ 2,07	R$ 2,30	R$ 2,10	R$ 95,61	—	—	4	1.300
16/09/2026	R$ 2,77	R$ 1,75	R$ 2,77	R$ 1,93	R$ 95,29	R$ 1,89	—	3	6.100
15/09/2026	R$ 1,87	R$ 1,87	R$ 1,87	R$ 1,87	R$ 96,22	—	—	1	200
14/09/2026	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 96,52	—	—	2	6.000
10/09/2026	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ 2,68	R$ 2,68	R$ 95,82	—	—	3	1.100
09/09/2026	R$ 3,12	R$ 2,84	R$ 3,14	R$ 2,91	R$ 95,27	—	—	10	20.000
08/09/2026	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ 2,88	R$ 2,88	R$ 94,23	—	—	4	1.300
04/09/2026	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ 94,98	—	—	1	100
31/08/2026	R$ 3,71	R$ 2,77	R$ 3,71	R$ 2,83	R$ 93,49	—	—	8	800

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