Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,43
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 99,00
EMBJ3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~48%
aprox., pelo delta
Histórico da série EMBJI975W4 a partir de 10/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EMBJ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EMBJ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EMBJ3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,48
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,103
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,127
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,054
por 1% de vol
Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de EMBJ3 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,43.
- Preço: comprada a R$ 1,43 contra um preço justo de R$ 1,40 — +2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,7% de vol contra 28,1% que EMBJ3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,43 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,127/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EMBJ3 acima de R$ 99,00 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 97,08 — precisa subir ~2% em 7 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 18/09/2026R$ 1,43mín R$ 0,99 · máx R$ 1,43EMBJ3 R$ 97,0832.700 contr.
- 17/09/2026R$ 1,05mín R$ 1,05 · máx R$ 2,00EMBJ3 R$ 95,6115.300 contr.
- 16/09/2026R$ 1,09mín R$ 1,09 · máx R$ 1,98EMBJ3 R$ 95,295.000 contr.
- 14/09/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70EMBJ3 R$ 96,52500 contr.
- 11/09/2026R$ 1,98mín R$ 1,76 · máx R$ 2,05EMBJ3 R$ 96,941.700 contr.
- 10/09/2026R$ 2,13mín R$ 2,13 · máx R$ 2,13EMBJ3 R$ 95,82500 contr.
- 09/09/2026R$ 1,62mín R$ 1,62 · máx R$ 2,07EMBJ3 R$ 95,272.000 contr.
- 31/08/2026R$ 1,92mín R$ 1,92 · máx R$ 2,68EMBJ3 R$ 93,491.100 contr.
- 10/08/2026R$ 3,17mín R$ 3,17 · máx R$ 3,17EMBJ3 R$ 94,661.600 contr.
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