Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 2,22
+9,36%sobre o pregão anterior com negócio
EMBJ3 fechou a R$ 102,51 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,32% acima do preço.
Histórico desde 29/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 2,22
- Breakeven
- R$ 107,11
- Chance de terminar dentro
- ~41%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
EMBJ3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e EMBJ3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = EMBJ3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
7 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de EMBJ3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,22
mercado +81% (caro)
Volatilidade implícita
55,3%
histórica de EMBJ3: 36,9%
Delta
0,41
anda ~R$ 0,41 por R$ 1 de EMBJ3
Theta por dia
R$ -0,233
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EMBJ3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,050 (quanto o delta muda por R$ 1 de EMBJ3) · vega R$ 0,055 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,41 ≈ 41% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de EMBJ3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,22.
- Preço: comprada a R$ 2,22 contra um preço justo de R$ 1,22 — +81%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 55,3% de vol contra 36,9% que EMBJ3 realizou. Vol cara contra você — EMBJ3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,22 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,233/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EMBJ3 acima de R$ 107,11 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 102,51 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~41% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
5 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 2,22mín R$ 2,00 · máx R$ 2,45EMBJ3 R$ 102,5115.600 contr.
- 05/11/2026R$ 2,03mín R$ 2,00 · máx R$ 3,83EMBJ3 R$ 101,7528.200 contr.
- 04/11/2026R$ 4,71mín R$ 2,93 · máx R$ 4,71EMBJ3 R$ 107,0611.300 contr.
- 03/11/2026R$ 3,21mín R$ 3,01 · máx R$ 3,37EMBJ3 R$ 103,843.100 contr.
- 29/10/2026R$ 2,70mín R$ 2,40 · máx R$ 2,72EMBJ3 R$ 102,4055.200 contr.
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