Prêmio · fechamento de 11/11/2026
R$ 1,30
-50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,97 e venda — no fechamento
EMBJ3 fechou a R$ 114,92 — a opção está fora do dinheiro, strike 0,84% acima do preço.
Histórico desde 06/11/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 1,30
- Breakeven
- R$ 117,19
- Chance de terminar dentro
- ~43%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
EMBJ3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e EMBJ3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = EMBJ3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
2 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de EMBJ3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,00
mercado +30% (caro)
Volatilidade implícita
50,1%
histórica de EMBJ3: 40,9%
Delta
0,43
anda ~R$ 0,43 por R$ 1 de EMBJ3
Theta por dia
R$ -0,435
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EMBJ3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,092 (quanto o delta muda por R$ 1 de EMBJ3) · vega R$ 0,033 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,43 ≈ 43% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de EMBJ3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,30.
- Preço: comprada a R$ 1,30 contra um preço justo de R$ 1,00 — +30%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 50,1% de vol contra 40,9% que EMBJ3 realizou. Vol cara contra você — EMBJ3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,435/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EMBJ3 acima de R$ 117,19 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 114,92 — precisa subir ~2% em 2 dias só pra empatar. ~43% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
4 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 11/11/2026R$ 1,30mín R$ 0,91 · máx R$ 2,03EMBJ3 R$ 114,9218.200 contr.
- 10/11/2026R$ 2,60mín R$ 1,19 · máx R$ 2,86EMBJ3 R$ 116,2999.100 contr.
- 09/11/2026R$ 0,53mín R$ 0,46 · máx R$ 0,54EMBJ3 R$ 106,408.600 contr.
- 06/11/2026R$ 0,23mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23EMBJ3 R$ 102,515.900 contr.
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