Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,63
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 89,94
EMBJ3 abaixo disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~16%
aprox., pelo delta
Histórico da série EMBJV905W1 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EMBJ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EMBJ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 14 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EMBJ3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
-0,16
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,032
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,058
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,046
por 1% de vol
Delta 0,16: a opção anda ~R$ 0,16 pra cada R$ 1 de EMBJ3 e tem ~16% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 0,63.
- Preço: comprada a R$ 0,63 contra um preço justo de R$ 0,21 — +202%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 39,2% de vol contra 28,1% que EMBJ3 realizou. Vol cara contra você — EMBJ3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,63 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,058/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com EMBJ3 abaixo de R$ 89,94 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EMBJ3 está a R$ 97,08 — precisa cair ~7% em 14 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 0,63mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63EMBJ3 R$ 97,08100 contr.
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