Valor intrínseco
R$ 3,13
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,37
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 27,50
ENEV3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~91%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENEVJ240 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,91
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,058
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,016
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,012
por 1% de vol
Delta 0,91: a opção anda ~R$ 0,91 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~91% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 3,50.
- Preço: comprada a R$ 3,50 contra um preço justo de R$ 3,42 — +2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 37,0% de vol contra 28,4% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 27,50 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,13 — precisa subir ~1% em 28 dias só pra empatar. ~91% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (4)
- 18/09/2026R$ 3,50mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50ENEV3 R$ 27,131.000 contr.
- 24/08/2026R$ 2,86mín R$ 2,86 · máx R$ 2,86ENEV3 R$ 26,101.000 contr.
- 18/08/2026R$ 2,17mín R$ 1,91 · máx R$ 2,17ENEV3 R$ 24,6517.800 contr.
- 17/08/2026R$ 2,00mín R$ 1,88 · máx R$ 2,10ENEV3 R$ 24,5340.400 contr.
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