ENEVJ270

☆CALLno dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasENEV3 R$ 27,13

Prêmio

R$ 1,33

-12,50% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,13

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 28,33

ENEV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~58%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENEVJ270 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,07prêmio +24% vs. justo (caro)mercado R$ 1,33 · usa a vol. histórica de ENEV3

Vol. implícita 37,4%Vol. histórica (ENEV3, 63 pregões) 28,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,58

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,139

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,025

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,029

por 1% de vol

Delta 0,58: a opção anda ~R$ 0,58 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~58% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,33.

Preço: comprada a R$ 1,33 contra um preço justo de R$ 1,07 — +24%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 37,4% de vol contra 28,4% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,33 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,025/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 28,33 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,13 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 1,33
mín R$ 1,31 · máx R$ 1,50ENEV3 R$ 27,1360.000 contr.
17/09/2026R$ 1,52
mín R$ 1,18 · máx R$ 1,62ENEV3 R$ 27,5629.900 contr.
16/09/2026R$ 1,33
mín R$ 1,21 · máx R$ 1,39ENEV3 R$ 27,0054.000 contr.
15/09/2026R$ 1,35
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,49ENEV3 R$ 26,9832.100 contr.
14/09/2026R$ 1,36
mín R$ 1,19 · máx R$ 1,41ENEV3 R$ 26,9414.100 contr.
11/09/2026R$ 1,68
mín R$ 1,59 · máx R$ 1,79ENEV3 R$ 27,3621.900 contr.
10/09/2026R$ 1,83
mín R$ 1,57 · máx R$ 1,90ENEV3 R$ 27,6859.500 contr.
08/09/2026R$ 2,18
mín R$ 2,01 · máx R$ 2,18ENEV3 R$ 27,699.600 contr.
04/09/2026R$ 1,88
mín R$ 1,76 · máx R$ 1,95ENEV3 R$ 27,5910.100 contr.
03/09/2026R$ 1,99
mín R$ 1,97 · máx R$ 2,21ENEV3 R$ 27,6412.300 contr.
02/09/2026R$ 1,91
mín R$ 1,91 · máx R$ 2,25ENEV3 R$ 27,4321.400 contr.
01/09/2026R$ 1,42
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,60ENEV3 R$ 26,5221.200 contr.
31/08/2026R$ 1,29
mín R$ 1,28 · máx R$ 1,55ENEV3 R$ 26,2132.400 contr.
28/08/2026R$ 1,31
mín R$ 1,29 · máx R$ 1,38ENEV3 R$ 26,3012.200 contr.
27/08/2026R$ 1,32
mín R$ 1,31 · máx R$ 1,40ENEV3 R$ 26,156.300 contr.
26/08/2026R$ 1,39
mín R$ 1,33 · máx R$ 1,65ENEV3 R$ 26,3828.000 contr.
25/08/2026R$ 1,38
mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38ENEV3 R$ 26,691.000 contr.
06/08/2026R$ 1,80
mín R$ 1,80 · máx R$ 1,81ENEV3 R$ 26,60200 contr.
03/08/2026R$ 1,95
mín R$ 1,95 · máx R$ 1,97ENEV3 R$ 26,75200 contr.
22/07/2026R$ 1,53
mín R$ 1,53 · máx R$ 1,55ENEV3 R$ 25,97400 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ENEV3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,46	R$ 1,31	R$ 1,50	R$ 1,33	R$ 27,13	—	—	18	60.000
17/09/2026	R$ 1,24	R$ 1,18	R$ 1,62	R$ 1,52	R$ 27,56	—	—	14	29.900
16/09/2026	R$ 1,24	R$ 1,21	R$ 1,39	R$ 1,33	R$ 27,00	—	—	32	54.000
15/09/2026	R$ 1,36	R$ 1,35	R$ 1,49	R$ 1,35	R$ 26,98	—	—	20	32.100
14/09/2026	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,41	R$ 1,36	R$ 26,94	—	—	11	14.100
11/09/2026	R$ 1,79	R$ 1,59	R$ 1,79	R$ 1,68	R$ 27,36	—	—	9	21.900
10/09/2026	R$ 1,60	R$ 1,57	R$ 1,90	R$ 1,83	R$ 27,68	—	—	32	59.500
08/09/2026	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 27,69	—	—	5	9.600
04/09/2026	R$ 1,80	R$ 1,76	R$ 1,95	R$ 1,88	R$ 27,59	—	—	11	10.100
03/09/2026	R$ 2,21	R$ 1,97	R$ 2,21	R$ 1,99	R$ 27,64	—	—	12	12.300
02/09/2026	R$ 2,00	R$ 1,91	R$ 2,25	R$ 1,91	R$ 27,43	—	—	14	21.400
01/09/2026	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,60	R$ 1,42	R$ 26,52	—	—	12	21.200
31/08/2026	R$ 1,55	R$ 1,28	R$ 1,55	R$ 1,29	R$ 26,21	—	—	24	32.400
28/08/2026	R$ 1,29	R$ 1,29	R$ 1,38	R$ 1,31	R$ 26,30	—	—	7	12.200
27/08/2026	R$ 1,40	R$ 1,31	R$ 1,40	R$ 1,32	R$ 26,15	R$ 1,24	—	4	6.300
26/08/2026	R$ 1,63	R$ 1,33	R$ 1,65	R$ 1,39	R$ 26,38	—	—	16	28.000
25/08/2026	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 26,69	—	—	1	1.000
06/08/2026	R$ 1,81	R$ 1,80	R$ 1,81	R$ 1,80	R$ 26,60	—	—	2	200
03/08/2026	R$ 1,97	R$ 1,95	R$ 1,97	R$ 1,95	R$ 26,75	—	—	2	200
22/07/2026	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 1,55	R$ 1,53	R$ 25,97	—	—	4	400

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