Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,28
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 28,53
ENEV3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~54%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENEVJ272 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,54
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,132
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,026
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,030
por 1% de vol
Delta 0,54: a opção anda ~R$ 0,54 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~54% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,28.
- Preço: comprada a R$ 1,28 contra um preço justo de R$ 0,94 — +37%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,0% de vol contra 28,4% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 28,53 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,13 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~54% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 18/09/2026R$ 1,28mín R$ 1,24 · máx R$ 1,35ENEV3 R$ 27,139.800 contr.
- 16/09/2026R$ 1,20mín R$ 1,18 · máx R$ 1,21ENEV3 R$ 27,0011.300 contr.
- 11/09/2026R$ 1,52mín R$ 1,52 · máx R$ 1,61ENEV3 R$ 27,367.500 contr.
- 01/09/2026R$ 1,33mín R$ 1,33 · máx R$ 1,38ENEV3 R$ 26,527.800 contr.
- 26/08/2026R$ 1,28mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28ENEV3 R$ 26,38900 contr.
- 25/08/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44ENEV3 R$ 26,69300 contr.
- 13/08/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,60ENEV3 R$ 24,34200 contr.
- 12/08/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70ENEV3 R$ 24,111.000 contr.
- 06/08/2026R$ 1,68mín R$ 1,68 · máx R$ 1,70ENEV3 R$ 26,60400 contr.
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