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ENEVJ275

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasENEV3 R$ 27,13
Prêmio
R$ 1,10
-17,29% vs. pregão anterior
compra R$ 0,25 · venda R$ 1,87
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 28,60

ENEV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~51%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENEVJ275 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,81prêmio +35% vs. justo (caro)mercado R$ 1,10 · usa a vol. histórica de ENEV3
Vol. implícita 38,0%Vol. histórica (ENEV3, 63 pregões) 28,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,51

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,140

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,025

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,030

por 1% de vol

Delta 0,51: a opção anda ~R$ 0,51 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~51% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,10.

  • Preço: comprada a R$ 1,10 contra um preço justo de R$ 0,81 — +35%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,0% de vol contra 28,4% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,025/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 28,60 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,13 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~51% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (24)

  • 18/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,24ENEV3 R$ 27,134.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,33
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,34ENEV3 R$ 27,5656.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,13ENEV3 R$ 27,0023.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,20ENEV3 R$ 26,988.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,13
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,24ENEV3 R$ 26,9422.700 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,51ENEV3 R$ 27,3638.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,61ENEV3 R$ 27,6831.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,45ENEV3 R$ 27,3324.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,90ENEV3 R$ 27,6946.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58ENEV3 R$ 27,591.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,66 · máx R$ 1,92ENEV3 R$ 27,6426.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,81ENEV3 R$ 27,4349.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,29ENEV3 R$ 26,5223.600 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,26ENEV3 R$ 26,2119.600 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,14ENEV3 R$ 26,3014.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12ENEV3 R$ 26,152.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,40ENEV3 R$ 26,3811.500 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31ENEV3 R$ 26,691.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,15ENEV3 R$ 26,101.006.800 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ENEV3 R$ 24,45500 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,66ENEV3 R$ 24,34200 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,75ENEV3 R$ 24,55200 contr.
  • 06/08/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,58ENEV3 R$ 26,60400 contr.
  • 27/07/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,20ENEV3 R$ 25,47200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.