Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,96
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 28,71
ENEV3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~47%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENEVJ277 a partir de 06/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,47
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,143
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,024
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,030
por 1% de vol
Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,96.
- Preço: comprada a R$ 0,96 contra um preço justo de R$ 0,70 — +37%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 37,0% de vol contra 28,4% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,96 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 28,71 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,13 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (14)
- 18/09/2026R$ 0,96mín R$ 0,96 · máx R$ 1,00ENEV3 R$ 27,1319.800 contr.
- 17/09/2026R$ 1,20mín R$ 0,85 · máx R$ 1,21ENEV3 R$ 27,563.200 contr.
- 16/09/2026R$ 0,98mín R$ 0,96 · máx R$ 0,98ENEV3 R$ 27,0022.700 contr.
- 14/09/2026R$ 1,05mín R$ 1,00 · máx R$ 1,11ENEV3 R$ 26,9422.700 contr.
- 10/09/2026R$ 1,40mín R$ 1,37 · máx R$ 1,48ENEV3 R$ 27,6831.000 contr.
- 09/09/2026R$ 1,40mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40ENEV3 R$ 27,33100 contr.
- 08/09/2026R$ 1,51mín R$ 1,51 · máx R$ 1,73ENEV3 R$ 27,69800 contr.
- 04/09/2026R$ 1,47mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47ENEV3 R$ 27,59700 contr.
- 03/09/2026R$ 1,69mín R$ 1,69 · máx R$ 1,69ENEV3 R$ 27,64100 contr.
- 02/09/2026R$ 1,52mín R$ 1,52 · máx R$ 1,52ENEV3 R$ 27,43200 contr.
- 20/08/2026R$ 0,63mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63ENEV3 R$ 24,92100 contr.
- 07/08/2026R$ 1,18mín R$ 1,18 · máx R$ 1,20ENEV3 R$ 26,18200 contr.
- 04/08/2026R$ 1,67mín R$ 1,67 · máx R$ 1,68ENEV3 R$ 27,16200 contr.
- 06/07/2026R$ 1,58mín R$ 1,58 · máx R$ 1,71ENEV3 R$ 26,10200 contr.
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