ENEVJ280

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasENEV3 R$ 27,13

Prêmio

R$ 0,95

-5,94% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 3,50

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,95

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 28,95

ENEV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~45%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENEVJ280 a partir de 15/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,60prêmio +57% vs. justo (caro)mercado R$ 0,95 · usa a vol. histórica de ENEV3

Vol. implícita 40,2%Vol. histórica (ENEV3, 63 pregões) 28,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,45

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,131

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,026

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,030

por 1% de vol

Delta 0,45: a opção anda ~R$ 0,45 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~45% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,95.

Preço: comprada a R$ 0,95 contra um preço justo de R$ 0,60 — +57%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 40,2% de vol contra 28,4% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,95 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 28,95 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,13 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

18/09/2026R$ 0,95
mín R$ 0,93 · máx R$ 0,99ENEV3 R$ 27,1314.000 contr.
17/09/2026R$ 1,01
mín R$ 0,67 · máx R$ 1,06ENEV3 R$ 27,5620.800 contr.
16/09/2026R$ 0,89
mín R$ 0,79 · máx R$ 0,92ENEV3 R$ 27,0034.100 contr.
15/09/2026R$ 0,94
mín R$ 0,93 · máx R$ 0,97ENEV3 R$ 26,988.300 contr.
14/09/2026R$ 0,87
mín R$ 0,79 · máx R$ 1,01ENEV3 R$ 26,9431.700 contr.
11/09/2026R$ 1,16
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,26ENEV3 R$ 27,3612.000 contr.
10/09/2026R$ 1,30
mín R$ 1,23 · máx R$ 1,34ENEV3 R$ 27,688.400 contr.
09/09/2026R$ 1,15
mín R$ 1,04 · máx R$ 1,24ENEV3 R$ 27,3322.300 contr.
08/09/2026R$ 1,38
mín R$ 1,38 · máx R$ 1,59ENEV3 R$ 27,6945.700 contr.
04/09/2026R$ 1,33
mín R$ 1,33 · máx R$ 1,38ENEV3 R$ 27,593.600 contr.
03/09/2026R$ 1,45
mín R$ 1,45 · máx R$ 1,58ENEV3 R$ 27,6414.100 contr.
02/09/2026R$ 1,42
mín R$ 1,39 · máx R$ 1,54ENEV3 R$ 27,4322.900 contr.
01/09/2026R$ 1,02
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,12ENEV3 R$ 26,5222.100 contr.
28/08/2026R$ 0,97
mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97ENEV3 R$ 26,30100 contr.
27/08/2026R$ 0,98
mín R$ 0,89 · máx R$ 0,99ENEV3 R$ 26,1540.900 contr.
26/08/2026R$ 0,98
mín R$ 0,94 · máx R$ 1,20ENEV3 R$ 26,3821.500 contr.
18/08/2026R$ 0,42
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42ENEV3 R$ 24,65500 contr.
15/07/2026R$ 1,81
mín R$ 1,81 · máx R$ 1,86ENEV3 R$ 26,95200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ENEV3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,99	R$ 0,93	R$ 0,99	R$ 0,95	R$ 27,13	—	R$ 3,50	3	14.000
17/09/2026	R$ 0,89	R$ 0,67	R$ 1,06	R$ 1,01	R$ 27,56	—	R$ 3,50	12	20.800
16/09/2026	R$ 0,82	R$ 0,79	R$ 0,92	R$ 0,89	R$ 27,00	—	R$ 1,10	34	34.100
15/09/2026	R$ 0,93	R$ 0,93	R$ 0,97	R$ 0,94	R$ 26,98	R$ 0,85	R$ 3,50	12	8.300
14/09/2026	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ 1,01	R$ 0,87	R$ 26,94	R$ 0,86	R$ 3,50	23	31.700
11/09/2026	R$ 1,26	R$ 1,10	R$ 1,26	R$ 1,16	R$ 27,36	—	R$ 3,50	4	12.000
10/09/2026	R$ 1,27	R$ 1,23	R$ 1,34	R$ 1,30	R$ 27,68	—	R$ 3,50	9	8.400
09/09/2026	R$ 1,15	R$ 1,04	R$ 1,24	R$ 1,15	R$ 27,33	—	R$ 3,50	10	22.300
08/09/2026	R$ 1,55	R$ 1,38	R$ 1,59	R$ 1,38	R$ 27,69	—	R$ 3,50	29	45.700
04/09/2026	R$ 1,35	R$ 1,33	R$ 1,38	R$ 1,33	R$ 27,59	—	—	3	3.600
03/09/2026	R$ 1,58	R$ 1,45	R$ 1,58	R$ 1,45	R$ 27,64	—	—	5	14.100
02/09/2026	R$ 1,48	R$ 1,39	R$ 1,54	R$ 1,42	R$ 27,43	—	—	22	22.900
01/09/2026	R$ 1,04	R$ 1,02	R$ 1,12	R$ 1,02	R$ 26,52	—	R$ 1,15	34	22.100
28/08/2026	R$ 0,97	R$ 0,97	R$ 0,97	R$ 0,97	R$ 26,30	—	R$ 1,02	1	100
27/08/2026	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,99	R$ 0,98	R$ 26,15	—	—	20	40.900
26/08/2026	R$ 1,17	R$ 0,94	R$ 1,20	R$ 0,98	R$ 26,38	—	—	11	21.500
18/08/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 24,65	—	—	5	500
15/07/2026	R$ 1,86	R$ 1,81	R$ 1,86	R$ 1,81	R$ 26,95	—	—	2	200

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.