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ENEVJ290

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasENEV3 R$ 27,13
Prêmio
R$ 0,53
-20,90% vs. pregão anterior
compra R$ 0,43 · venda R$ 0,70
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,53

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 29,53

ENEV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~31%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENEVJ290 a partir de 30/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,31prêmio +72% vs. justo (caro)mercado R$ 0,53 · usa a vol. histórica de ENEV3
Vol. implícita 37,2%Vol. histórica (ENEV3, 63 pregões) 28,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,31

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,126

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,021

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,027

por 1% de vol

Delta 0,31: a opção anda ~R$ 0,31 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~31% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,53.

  • Preço: comprada a R$ 0,53 contra um preço justo de R$ 0,31 — +72%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,2% de vol contra 28,4% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,53 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 29,53 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,13 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~31% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

  • 18/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,67ENEV3 R$ 27,138.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,67ENEV3 R$ 27,56700.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,64ENEV3 R$ 26,982.300 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57ENEV3 R$ 26,943.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,79ENEV3 R$ 27,362.800 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,91ENEV3 R$ 27,682.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,77ENEV3 R$ 27,337.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,13ENEV3 R$ 27,6960.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,12ENEV3 R$ 27,646.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,07ENEV3 R$ 27,435.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,64ENEV3 R$ 26,521.700 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62ENEV3 R$ 26,21300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80ENEV3 R$ 26,69400 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64ENEV3 R$ 26,105.700 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36ENEV3 R$ 24,92100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,39ENEV3 R$ 25,10600 contr.
  • 04/08/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,17ENEV3 R$ 27,16200 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,74ENEV3 R$ 24,90200 contr.
  • 30/06/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,49ENEV3 R$ 26,72400 contr.

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