Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,40
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 30,90
ENEV3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~24%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENEVJ305 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,24
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,108
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,021
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,023
por 1% de vol
Delta 0,24: a opção anda ~R$ 0,24 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~24% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,40.
- Preço: comprada a R$ 0,40 contra um preço justo de R$ 0,17 — +132%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 39,7% de vol contra 28,7% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,40 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 30,90 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,97 — precisa subir ~10% em 25 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 21/09/2026R$ 0,40mín R$ 0,33 · máx R$ 0,40ENEV3 R$ 27,973.100 contr.
- 02/09/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59ENEV3 R$ 27,431.100 contr.
- 01/09/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,36ENEV3 R$ 26,525.400 contr.
- 24/08/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ENEV3 R$ 26,101.700 contr.
- 17/08/2026R$ 0,18mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20ENEV3 R$ 24,53200 contr.
- 20/07/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,63ENEV3 R$ 25,65200 contr.
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