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ENEVJ307

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasENEV3 R$ 27,97
Prêmio
R$ 0,32
+39,13% vs. pregão anterior
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,32

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 31,07

ENEV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~21%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENEVJ307 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,14prêmio +128% vs. justo (caro)mercado R$ 0,32 · usa a vol. histórica de ENEV3
Vol. implícita 38,3%Vol. histórica (ENEV3, 63 pregões) 28,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,21

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,103

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,021

por 1% de vol

Delta 0,21: a opção anda ~R$ 0,21 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~21% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,32.

  • Preço: comprada a R$ 0,32 contra um preço justo de R$ 0,14 — +128%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,3% de vol contra 28,7% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,32 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 31,07 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,97 — precisa subir ~11% em 25 dias só pra empatar. ~21% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 21/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,32ENEV3 R$ 27,9760.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,24ENEV3 R$ 27,006.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26ENEV3 R$ 26,98100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,35ENEV3 R$ 27,332.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,50ENEV3 R$ 27,696.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57ENEV3 R$ 27,64200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,64ENEV3 R$ 27,4310.700 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,32ENEV3 R$ 26,1033.700 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17ENEV3 R$ 24,11200 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,63ENEV3 R$ 26,75200 contr.

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