Cifrix
← Opções de ENEV3Histórico de ENEV3 →

ENEVJ312

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasENEV3 R$ 27,70
Prêmio
R$ 0,19
-29,63% vs. pregão anterior
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 31,44

ENEV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~14%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENEVJ312 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENEV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENEV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,06prêmio +235% vs. justo (caro)mercado R$ 0,19 · usa a vol. histórica de ENEV3
Vol. implícita 38,7%Vol. histórica (ENEV3, 63 pregões) 28,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,14

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,081

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,14: a opção anda ~R$ 0,14 pra cada R$ 1 de ENEV3 e tem ~14% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,19.

  • Preço: comprada a R$ 0,19 contra um preço justo de R$ 0,06 — +235%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,7% de vol contra 28,3% que ENEV3 realizou. Vol cara contra você — ENEV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 31,44 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 27,70 — precisa subir ~14% em 24 dias só pra empatar. ~14% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 22/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,19ENEV3 R$ 27,70200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28ENEV3 R$ 27,975.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ENEV3 R$ 27,56500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ENEV3 R$ 27,001.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ENEV3 R$ 26,984.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ENEV3 R$ 26,9412.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,33ENEV3 R$ 27,681.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ENEV3 R$ 27,3327.700 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27ENEV3 R$ 26,1030.800 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,37ENEV3 R$ 25,32400 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,40ENEV3 R$ 25,47200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.