Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 1,07
+12,63%sobre o pregão anterior com negócio
ENEV3 fechou a R$ 26,32 — a opção está dentro do dinheiro, strike 1,22% abaixo do preço.
Histórico desde 01/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,32
- Valor no tempo
- R$ 0,75
- Breakeven
- R$ 27,07
- Chance de terminar dentro
- ~60%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
ENEV3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENEV3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENEV3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENEV3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,14
mercado −6% (barato)
Volatilidade implícita
40,3%
histórica de ENEV3: 43,6%
Delta
0,60
anda ~R$ 0,60 por R$ 1 de ENEV3
Theta por dia
R$ -0,034
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENEV3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,186 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENEV3) · vega R$ 0,020 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,60 ≈ 60% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENEV3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,07.
- Preço: comprada a R$ 1,07 contra um preço justo de R$ 1,14 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,3% de vol contra 43,6% que ENEV3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,034/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 27,07 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 26,32 — precisa subir ~3% em 14 dias só pra empatar. ~60% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
9 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 1,07mín R$ 1,07 · máx R$ 1,20ENEV3 R$ 26,3235.500 contr.
- 04/11/2026R$ 0,95mín R$ 0,83 · máx R$ 1,11ENEV3 R$ 26,2743.700 contr.
- 03/11/2026R$ 0,65mín R$ 0,59 · máx R$ 0,68ENEV3 R$ 25,15120.900 contr.
- 30/10/2026R$ 0,92mín R$ 0,73 · máx R$ 0,92ENEV3 R$ 25,70273.800 contr.
- 29/10/2026R$ 0,94mín R$ 0,93 · máx R$ 1,33ENEV3 R$ 25,8333.000 contr.
- 27/10/2026R$ 1,69mín R$ 1,69 · máx R$ 2,08ENEV3 R$ 26,93200 contr.
- 26/10/2026R$ 1,44mín R$ 1,40 · máx R$ 1,58ENEV3 R$ 26,676.400 contr.
- 08/10/2026R$ 5,61mín R$ 5,61 · máx R$ 5,61ENEV3 R$ 30,812.000 contr.
- 01/10/2026R$ 2,89mín R$ 2,89 · máx R$ 2,89ENEV3 R$ 28,046.900 contr.
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