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ENEVK270

☆Call de ENEV3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,66

+15,79%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento

ENEV3 fechou a R$ 26,84 — a opção está fora do dinheiro, strike 0,60% acima do preço.

Histórico desde 07/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,66

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 27,66

ENEV3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~51%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ENEV3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENEV3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENEV3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,87

mercado −24% (barato)

Volatilidade implícita

33,3%

histórica de ENEV3: 43,7%

Delta

0,51

anda ~R$ 0,51 por R$ 1 de ENEV3

Theta por dia

R$ -0,031

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 33,3%histórica (o que ENEV3 andou) 43,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENEV3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,236 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENEV3) · vega R$ 0,020 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,51 ≈ 51% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENEV3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,66.

  • Preço: comprada a R$ 0,66 contra um preço justo de R$ 0,87 — −24%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 33,3% de vol contra 43,7% que ENEV3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 27,66 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 26,84 — precisa subir ~3% em 13 dias só pra empatar. ~51% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,74ENEV3 R$ 26,8423.000 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,67ENEV3 R$ 26,326.500 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,59ENEV3 R$ 26,2713.800 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35ENEV3 R$ 25,1512.400 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,47ENEV3 R$ 25,7016.700 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,85ENEV3 R$ 25,8336.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,90ENEV3 R$ 26,386.700 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,44ENEV3 R$ 26,9333.600 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,34
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,34ENEV3 R$ 26,676.800 contr.
  • 14/10/2026R$ 5,08
    mín R$ 5,08 · máx R$ 5,08ENEV3 R$ 31,68900 contr.
  • 13/10/2026R$ 4,88
    mín R$ 4,88 · máx R$ 4,88ENEV3 R$ 31,35100 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,51
    mín R$ 2,34 · máx R$ 2,56ENEV3 R$ 28,0421.900 contr.
  • 30/09/2026R$ 2,40
    mín R$ 2,02 · máx R$ 2,44ENEV3 R$ 27,8731.200 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,77 · máx R$ 1,85ENEV3 R$ 27,1026.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,72 · máx R$ 1,78ENEV3 R$ 26,758.900 contr.
  • 25/09/2026R$ 2,15
    mín R$ 1,99 · máx R$ 2,15ENEV3 R$ 27,4011.900 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,46
    mín R$ 2,28 · máx R$ 2,54ENEV3 R$ 27,7051.200 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,72
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,72ENEV3 R$ 27,9755.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 2,19
    mín R$ 2,19 · máx R$ 2,30ENEV3 R$ 27,1312.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,16
    mín R$ 2,09 · máx R$ 2,16ENEV3 R$ 27,0015.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,19
    mín R$ 2,14 · máx R$ 2,19ENEV3 R$ 26,9815.300 contr.
  • 07/08/2026R$ 2,01
    mín R$ 2,01 · máx R$ 2,10ENEV3 R$ 26,18200 contr.

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