Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,54
+20,00%sobre o pregão anterior com negócio
ENEV3 fechou a R$ 26,27 — a opção está fora do dinheiro, strike 3,73% acima do preço.
Histórico desde 10/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,54
- Breakeven
- R$ 27,79
- Chance de terminar dentro
- ~37%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ENEV3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENEV3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENEV3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENEV3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,58
mercado −8% (barato)
Volatilidade implícita
41,4%
histórica de ENEV3: 43,6%
Delta
0,37
anda ~R$ 0,37 por R$ 1 de ENEV3
Theta por dia
R$ -0,031
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENEV3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,172 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENEV3) · vega R$ 0,020 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,37 ≈ 37% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENEV3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,54.
- Preço: comprada a R$ 0,54 contra um preço justo de R$ 0,58 — −8%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 41,4% de vol contra 43,6% que ENEV3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,54 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 27,79 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 26,27 — precisa subir ~6% em 15 dias só pra empatar. ~37% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
20 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,54mín R$ 0,44 · máx R$ 0,54ENEV3 R$ 26,2713.100 contr.
- 29/10/2026R$ 0,45mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48ENEV3 R$ 25,832.600 contr.
- 28/10/2026R$ 0,71mín R$ 0,71 · máx R$ 0,81ENEV3 R$ 26,386.100 contr.
- 27/10/2026R$ 1,08mín R$ 1,04 · máx R$ 1,34ENEV3 R$ 26,9316.600 contr.
- 26/10/2026R$ 1,22mín R$ 0,64 · máx R$ 1,22ENEV3 R$ 26,67700 contr.
- 19/10/2026R$ 5,18mín R$ 5,17 · máx R$ 5,25ENEV3 R$ 31,407.000 contr.
- 14/10/2026R$ 4,86mín R$ 4,86 · máx R$ 5,03ENEV3 R$ 31,682.700 contr.
- 13/10/2026R$ 4,76mín R$ 4,76 · máx R$ 4,76ENEV3 R$ 31,351.000 contr.
- 09/10/2026R$ 4,78mín R$ 4,78 · máx R$ 4,92ENEV3 R$ 31,411.700 contr.
- 08/10/2026R$ 4,15mín R$ 3,76 · máx R$ 4,37ENEV3 R$ 30,816.800 contr.
- 07/10/2026R$ 3,74mín R$ 3,66 · máx R$ 3,74ENEV3 R$ 30,405.900 contr.
- 24/09/2026R$ 1,96mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96ENEV3 R$ 27,209.800 contr.
- 17/09/2026R$ 1,91mín R$ 1,91 · máx R$ 1,91ENEV3 R$ 27,564.000 contr.
- 16/09/2026R$ 1,96mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96ENEV3 R$ 27,00100 contr.
- 14/09/2026R$ 1,96mín R$ 1,96 · máx R$ 2,07ENEV3 R$ 26,948.800 contr.
- 11/09/2026R$ 2,37mín R$ 2,30 · máx R$ 2,37ENEV3 R$ 27,367.400 contr.
- 02/09/2026R$ 2,50mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50ENEV3 R$ 27,43800 contr.
- 01/09/2026R$ 2,15mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15ENEV3 R$ 26,52200 contr.
- 16/07/2026R$ 2,50mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50ENEV3 R$ 25,95100 contr.
- 10/07/2026R$ 3,00mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00ENEV3 R$ 27,55100 contr.
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