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ENEVK275

☆Call de ENEV3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,46

-2,13%sobre o pregão anterior com negócio

ENEV3 fechou a R$ 26,84 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,46% acima do preço.

Histórico desde 29/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,46

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 27,96

ENEV3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~39%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ENEV3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENEV3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENEV3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,65

mercado −30% (barato)

Volatilidade implícita

33,9%

histórica de ENEV3: 43,7%

Delta

0,39

anda ~R$ 0,39 por R$ 1 de ENEV3

Theta por dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 33,9%histórica (o que ENEV3 andou) 43,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENEV3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,224 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENEV3) · vega R$ 0,019 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,39 ≈ 39% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENEV3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,46.

  • Preço: comprada a R$ 0,46 contra um preço justo de R$ 0,65 — −30%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 33,9% de vol contra 43,7% que ENEV3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,46 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 27,96 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 26,84 — precisa subir ~4% em 13 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

28 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,51ENEV3 R$ 26,8461.600 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,51ENEV3 R$ 26,328.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,46ENEV3 R$ 26,2712.200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24ENEV3 R$ 25,1518.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,36ENEV3 R$ 25,704.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,47ENEV3 R$ 25,8311.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,69ENEV3 R$ 26,381.300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,20ENEV3 R$ 26,9319.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75ENEV3 R$ 26,675.200 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,61
    mín R$ 4,61 · máx R$ 4,93ENEV3 R$ 31,425.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 4,64
    mín R$ 4,30 · máx R$ 4,64ENEV3 R$ 31,681.600 contr.
  • 13/10/2026R$ 4,50
    mín R$ 4,50 · máx R$ 4,50ENEV3 R$ 31,35700 contr.
  • 02/10/2026R$ 2,71
    mín R$ 2,27 · máx R$ 2,74ENEV3 R$ 28,7117.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,35
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,35ENEV3 R$ 28,045.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 2,11
    mín R$ 1,80 · máx R$ 2,20ENEV3 R$ 27,8716.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,71ENEV3 R$ 27,104.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,54ENEV3 R$ 26,755.200 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,94ENEV3 R$ 27,409.800 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,89ENEV3 R$ 27,2048.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 2,17
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,22ENEV3 R$ 27,788.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,19
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,19ENEV3 R$ 27,701.800 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,42
    mín R$ 2,11 · máx R$ 2,42ENEV3 R$ 27,9720.300 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 2,04ENEV3 R$ 27,1323.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,61
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,61ENEV3 R$ 27,5619.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,91
    mín R$ 1,91 · máx R$ 1,91ENEV3 R$ 27,005.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,92
    mín R$ 1,92 · máx R$ 1,92ENEV3 R$ 26,981.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,74 · máx R$ 1,81ENEV3 R$ 26,9411.800 contr.
  • 29/07/2026R$ 1,92
    mín R$ 1,92 · máx R$ 2,03ENEV3 R$ 25,87200 contr.

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