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ENEVK282

☆Call de ENEV3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,27

+8,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,06 e venda — no fechamento

ENEV3 fechou a R$ 26,27 — a opção está fora do dinheiro, strike 7,54% acima do preço.

Histórico desde 15/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,27

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 28,52

ENEV3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~22%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ENEV3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENEV3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENEV3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,31

mercado −13% (barato)

Volatilidade implícita

41,1%

histórica de ENEV3: 43,6%

Delta

0,22

anda ~R$ 0,22 por R$ 1 de ENEV3

Theta por dia

R$ -0,024

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 41,1%histórica (o que ENEV3 andou) 43,6%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENEV3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,136 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENEV3) · vega R$ 0,016 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,22 ≈ 22% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENEV3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,27.

  • Preço: comprada a R$ 0,27 contra um preço justo de R$ 0,31 — −13%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,1% de vol contra 43,6% que ENEV3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 28,52 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 26,27 — precisa subir ~9% em 15 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

20 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27ENEV3 R$ 26,274.900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,33ENEV3 R$ 25,839.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,84ENEV3 R$ 26,9316.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,72ENEV3 R$ 26,6721.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 4,75
    mín R$ 4,46 · máx R$ 4,75ENEV3 R$ 32,0012.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 4,52
    mín R$ 4,52 · máx R$ 4,52ENEV3 R$ 31,402.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 4,26
    mín R$ 4,26 · máx R$ 4,26ENEV3 R$ 31,681.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,85
    mín R$ 3,85 · máx R$ 3,85ENEV3 R$ 31,353.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 3,74
    mín R$ 3,24 · máx R$ 3,74ENEV3 R$ 30,816.900 contr.
  • 07/10/2026R$ 3,10
    mín R$ 2,93 · máx R$ 3,12ENEV3 R$ 30,4016.500 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,97
    mín R$ 2,97 · máx R$ 2,97ENEV3 R$ 30,241.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 3,76
    mín R$ 3,76 · máx R$ 3,76ENEV3 R$ 30,26600 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,88
    mín R$ 1,88 · máx R$ 1,88ENEV3 R$ 28,04600 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,77
    mín R$ 1,77 · máx R$ 1,80ENEV3 R$ 27,8711.700 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20ENEV3 R$ 27,10900 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,79
    mín R$ 1,79 · máx R$ 1,79ENEV3 R$ 27,9710.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,83
    mín R$ 1,83 · máx R$ 1,86ENEV3 R$ 27,33400 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,29ENEV3 R$ 26,2110.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,46ENEV3 R$ 26,15200 contr.
  • 15/07/2026R$ 2,18
    mín R$ 2,18 · máx R$ 2,29ENEV3 R$ 26,95200 contr.

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