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ENEVK290

☆Call de ENEV3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,10

-75,61%sobre o pregão anterior com negócio

ENEV3 fechou a R$ 26,27 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,39% acima do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 29,10

ENEV3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~11%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ENEV3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENEV3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENEV3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,18

mercado −45% (barato)

Volatilidade implícita

36,4%

histórica de ENEV3: 43,6%

Delta

0,11

anda ~R$ 0,11 por R$ 1 de ENEV3

Theta por dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 36,4%histórica (o que ENEV3 andou) 43,6%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENEV3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,097 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENEV3) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,11 ≈ 11% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENEV3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,18 — −45%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,4% de vol contra 43,6% que ENEV3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 29,10 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 26,27 — precisa subir ~11% em 15 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

20 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ENEV3 R$ 26,271.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,44ENEV3 R$ 26,931.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,44ENEV3 R$ 26,671.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 3,94
    mín R$ 3,87 · máx R$ 3,94ENEV3 R$ 32,001.600 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,45
    mín R$ 3,45 · máx R$ 3,72ENEV3 R$ 31,501.100 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,62ENEV3 R$ 31,42600 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,62
    mín R$ 3,56 · máx R$ 3,62ENEV3 R$ 31,68600 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,88
    mín R$ 2,88 · máx R$ 2,88ENEV3 R$ 31,35100 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,90
    mín R$ 2,90 · máx R$ 3,45ENEV3 R$ 30,2620.600 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,84ENEV3 R$ 28,716.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,48
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,58ENEV3 R$ 28,046.500 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,03ENEV3 R$ 27,10500 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93ENEV3 R$ 26,751.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12ENEV3 R$ 27,4010.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,34ENEV3 R$ 27,2014.800 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43ENEV3 R$ 27,782.200 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,54ENEV3 R$ 27,7024.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,68ENEV3 R$ 27,9722.800 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,37ENEV3 R$ 27,1318.700 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,70ENEV3 R$ 27,33400 contr.

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