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ENEVK305

☆Call de ENEV3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,06

+50,00%sobre o pregão anterior com negócio

ENEV3 fechou a R$ 26,27 — a opção está fora do dinheiro, strike 16,10% acima do preço.

Histórico desde 04/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 30,56

ENEV3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~6%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ENEV3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENEV3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENEV3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,05

mercado +10% (caro)

Volatilidade implícita

44,5%

histórica de ENEV3: 43,6%

Delta

0,06

anda ~R$ 0,06 por R$ 1 de ENEV3

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 44,5%histórica (o que ENEV3 andou) 43,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENEV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,051 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENEV3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,06 ≈ 6% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENEV3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,05 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,5% de vol contra 43,6% que ENEV3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENEV3 acima de R$ 30,56 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENEV3 está a R$ 26,27 — precisa subir ~16% em 15 dias só pra empatar. ~6% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

30 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06ENEV3 R$ 26,273.600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ENEV3 R$ 25,1521.900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ENEV3 R$ 25,83300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21ENEV3 R$ 26,931.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,28ENEV3 R$ 26,6732.900 contr.
  • 23/10/2026R$ 2,64
    mín R$ 2,62 · máx R$ 2,64ENEV3 R$ 31,482.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,79
    mín R$ 2,79 · máx R$ 2,79ENEV3 R$ 32,171.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,76
    mín R$ 2,66 · máx R$ 2,94ENEV3 R$ 32,0067.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,41
    mín R$ 2,41 · máx R$ 2,41ENEV3 R$ 31,401.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,70
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70ENEV3 R$ 31,50200 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,60
    mín R$ 2,53 · máx R$ 2,60ENEV3 R$ 31,42400 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,36
    mín R$ 2,36 · máx R$ 2,46ENEV3 R$ 31,682.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,18
    mín R$ 2,17 · máx R$ 2,24ENEV3 R$ 31,352.600 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,31
    mín R$ 1,90 · máx R$ 2,31ENEV3 R$ 31,4110.400 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,75 · máx R$ 2,11ENEV3 R$ 30,8145.700 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,71ENEV3 R$ 30,4018.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,89ENEV3 R$ 30,2416.500 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,67 · máx R$ 2,42ENEV3 R$ 30,267.200 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26ENEV3 R$ 28,71500 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,01ENEV3 R$ 28,042.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56ENEV3 R$ 26,75700 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96ENEV3 R$ 27,70300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,81ENEV3 R$ 26,98200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,87ENEV3 R$ 26,945.700 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,01ENEV3 R$ 27,36200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,97ENEV3 R$ 27,68200 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,06ENEV3 R$ 27,33800 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30ENEV3 R$ 27,64600 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,00ENEV3 R$ 26,52200 contr.
  • 04/08/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,19ENEV3 R$ 27,16200 contr.

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