Valor intrínseco
R$ 0,58
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,38
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 39,95
EQTL3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~70%
aprox., pelo delta
Histórico da série EQTLI389W4 a partir de 03/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EQTL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EQTL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EQTL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,70
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,251
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,045
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,019
por 1% de vol
Delta 0,70: a opção anda ~R$ 0,70 pra cada R$ 1 de EQTL3 e tem ~70% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,96.
- Preço: comprada a R$ 0,96 contra um preço justo de R$ 0,94 — +2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 25,5% de vol contra 24,5% que EQTL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,96 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,045/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EQTL3 acima de R$ 39,95 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EQTL3 está a R$ 39,57 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~70% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (4)
- 18/09/2026R$ 0,96mín R$ 0,74 · máx R$ 0,96EQTL3 R$ 39,571.400 contr.
- 08/09/2026R$ 1,56mín R$ 1,56 · máx R$ 1,56EQTL3 R$ 39,25500 contr.
- 04/09/2026R$ 1,29mín R$ 1,29 · máx R$ 1,29EQTL3 R$ 39,165.000 contr.
- 03/09/2026R$ 1,41mín R$ 1,41 · máx R$ 1,41EQTL3 R$ 38,927.200 contr.
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