Valor intrínseco
R$ 0,21
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,49
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 40,69
EQTL3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~58%
aprox., pelo delta
Histórico da série EQTLI399W4 a partir de 04/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EQTL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EQTL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 4 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EQTL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,58
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,280
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,077
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,016
por 1% de vol
Delta 0,58: a opção anda ~R$ 0,58 pra cada R$ 1 de EQTL3 e tem ~58% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,70.
- Preço: comprada a R$ 0,70 contra um preço justo de R$ 0,56 — +25%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 33,1% de vol contra 24,5% que EQTL3 realizou. Vol cara contra você — EQTL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,70 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,077/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EQTL3 acima de R$ 40,69 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EQTL3 está a R$ 40,20 — precisa subir ~1% em 4 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 21/09/2026R$ 0,70mín R$ 0,60 · máx R$ 0,70EQTL3 R$ 40,201.100 contr.
- 17/09/2026R$ 0,54mín R$ 0,54 · máx R$ 0,63EQTL3 R$ 39,17155.000 contr.
- 16/09/2026R$ 0,69mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69EQTL3 R$ 39,56300 contr.
- 10/09/2026R$ 1,08mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08EQTL3 R$ 40,105.000 contr.
- 04/09/2026R$ 0,85mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85EQTL3 R$ 39,16300 contr.
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