Valor intrínseco
R$ 1,67
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,27
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 13,65
EZTC3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~86%
aprox., pelo delta
Histórico da série EZTCJ118 a partir de 29/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,86
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,117
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,008
por 1% de vol
Delta 0,86: a opção anda ~R$ 0,86 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~86% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,94.
- Preço: comprada a R$ 1,94 contra um preço justo de R$ 1,88 — +3%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 51,7% de vol contra 43,4% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,94 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 13,65 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 13,38 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~86% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (17)
- 18/09/2026R$ 1,94mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94EZTC3 R$ 13,383.100 contr.
- 17/09/2026R$ 1,59mín R$ 1,59 · máx R$ 1,59EZTC3 R$ 12,95300 contr.
- 10/09/2026R$ 1,69mín R$ 1,69 · máx R$ 1,69EZTC3 R$ 13,14100 contr.
- 09/09/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50EZTC3 R$ 12,79100 contr.
- 08/09/2026R$ 1,63mín R$ 1,63 · máx R$ 1,69EZTC3 R$ 12,991.800 contr.
- 04/09/2026R$ 1,75mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75EZTC3 R$ 13,001.500 contr.
- 01/09/2026R$ 2,20mín R$ 1,30 · máx R$ 2,20EZTC3 R$ 13,219.000 contr.
- 28/08/2026R$ 0,81mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81EZTC3 R$ 11,74200 contr.
- 27/08/2026R$ 1,00mín R$ 0,88 · máx R$ 1,00EZTC3 R$ 11,77900 contr.
- 26/08/2026R$ 0,92mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92EZTC3 R$ 11,55800 contr.
- 25/08/2026R$ 0,81mín R$ 0,65 · máx R$ 0,81EZTC3 R$ 11,766.300 contr.
- 24/08/2026R$ 0,63mín R$ 0,58 · máx R$ 0,63EZTC3 R$ 11,01900 contr.
- 21/08/2026R$ 0,67mín R$ 0,50 · máx R$ 0,67EZTC3 R$ 11,272.200 contr.
- 19/08/2026R$ 0,34mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34EZTC3 R$ 10,572.000 contr.
- 18/08/2026R$ 0,33mín R$ 0,33 · máx R$ 0,34EZTC3 R$ 10,3715.100 contr.
- 12/08/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35EZTC3 R$ 10,301.200 contr.
- 29/07/2026R$ 0,51mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51EZTC3 R$ 11,0815.100 contr.
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