Valor intrínseco
R$ 1,42
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,48
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 13,86
EZTC3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~77%
aprox., pelo delta
Histórico da série EZTCJ120 a partir de 29/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,77
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,121
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,016
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,011
por 1% de vol
Delta 0,77: a opção anda ~R$ 0,77 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~77% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,90.
- Preço: comprada a R$ 1,90 contra um preço justo de R$ 1,67 — +14%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 66,9% de vol contra 43,4% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,90 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 13,86 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 13,38 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~77% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (17)
- 18/09/2026R$ 1,90mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90EZTC3 R$ 13,38100 contr.
- 17/09/2026R$ 1,49mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49EZTC3 R$ 12,95400 contr.
- 14/09/2026R$ 1,39mín R$ 1,39 · máx R$ 1,39EZTC3 R$ 12,861.400 contr.
- 10/09/2026R$ 1,54mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54EZTC3 R$ 13,14800 contr.
- 09/09/2026R$ 1,31mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31EZTC3 R$ 12,79300 contr.
- 08/09/2026R$ 1,48mín R$ 1,48 · máx R$ 1,48EZTC3 R$ 12,99400 contr.
- 02/09/2026R$ 1,82mín R$ 1,82 · máx R$ 1,82EZTC3 R$ 13,20100 contr.
- 01/09/2026R$ 1,17mín R$ 1,10 · máx R$ 1,18EZTC3 R$ 13,211.300 contr.
- 31/08/2026R$ 0,87mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87EZTC3 R$ 11,90100 contr.
- 28/08/2026R$ 0,79mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79EZTC3 R$ 11,74100 contr.
- 27/08/2026R$ 0,84mín R$ 0,74 · máx R$ 0,88EZTC3 R$ 11,771.100 contr.
- 26/08/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75EZTC3 R$ 11,55100 contr.
- 25/08/2026R$ 0,70mín R$ 0,60 · máx R$ 0,70EZTC3 R$ 11,761.100 contr.
- 24/08/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53EZTC3 R$ 11,0110.100 contr.
- 21/08/2026R$ 0,53mín R$ 0,40 · máx R$ 0,53EZTC3 R$ 11,27900 contr.
- 14/08/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28EZTC3 R$ 10,671.200 contr.
- 29/07/2026R$ 0,69mín R$ 0,69 · máx R$ 0,73EZTC3 R$ 11,08200 contr.
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