Valor intrínseco
R$ 0,17
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,82
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 14,20
EZTC3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~59%
aprox., pelo delta
Histórico da série EZTCJ133 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,59
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,185
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,017
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,014
por 1% de vol
Delta 0,59: a opção anda ~R$ 0,59 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~59% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,99.
- Preço: comprada a R$ 0,99 contra um preço justo de R$ 0,80 — +24%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 56,6% de vol contra 43,4% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,99 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 14,20 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 13,38 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 0,99mín R$ 0,75 · máx R$ 1,04EZTC3 R$ 13,3853.300 contr.
- 17/09/2026R$ 0,68mín R$ 0,68 · máx R$ 0,89EZTC3 R$ 12,957.100 contr.
- 16/09/2026R$ 0,89mín R$ 0,77 · máx R$ 1,01EZTC3 R$ 13,3522.800 contr.
- 15/09/2026R$ 0,84mín R$ 0,78 · máx R$ 0,87EZTC3 R$ 13,10101.900 contr.
- 11/09/2026R$ 0,81mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81EZTC3 R$ 13,091.000 contr.
- 10/09/2026R$ 0,85mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85EZTC3 R$ 13,141.200 contr.
- 09/09/2026R$ 0,67mín R$ 0,67 · máx R$ 0,69EZTC3 R$ 12,79400 contr.
- 08/09/2026R$ 0,90mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90EZTC3 R$ 12,99100 contr.
- 04/09/2026R$ 0,97mín R$ 0,96 · máx R$ 0,97EZTC3 R$ 13,003.200 contr.
- 03/09/2026R$ 1,01mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01EZTC3 R$ 13,252.700 contr.
- 02/09/2026R$ 1,10mín R$ 1,10 · máx R$ 1,24EZTC3 R$ 13,2016.200 contr.
- 01/09/2026R$ 1,10mín R$ 0,39 · máx R$ 1,10EZTC3 R$ 13,2123.700 contr.
- 31/08/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42EZTC3 R$ 11,901.000 contr.
- 28/08/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42EZTC3 R$ 11,74100 contr.
- 25/08/2026R$ 0,25mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25EZTC3 R$ 11,7610.900 contr.
- 21/08/2026R$ 0,25mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26EZTC3 R$ 11,273.000 contr.
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