Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,16
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 15,87
EZTC3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~17%
aprox., pelo delta
Histórico da série EZTCJ158 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,17
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,129
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,009
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,009
por 1% de vol
Delta 0,17: a opção anda ~R$ 0,17 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~17% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,16.
- Preço: comprada a R$ 0,16 contra um preço justo de R$ 0,09 — +82%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 52,0% de vol contra 43,4% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,16 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 15,87 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 13,38 — precisa subir ~19% em 28 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16EZTC3 R$ 13,38100 contr.
- 16/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,11 · máx R$ 0,20EZTC3 R$ 13,3511.800 contr.
- 15/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15EZTC3 R$ 13,101.200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13EZTC3 R$ 12,8615.000 contr.
- 09/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15EZTC3 R$ 12,791.000 contr.
- 03/09/2026R$ 0,27mín R$ 0,26 · máx R$ 0,27EZTC3 R$ 13,25600 contr.
- 02/09/2026R$ 0,28mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28EZTC3 R$ 13,20800 contr.
- 01/09/2026R$ 0,33mín R$ 0,29 · máx R$ 0,39EZTC3 R$ 13,2114.800 contr.
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