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GMATJ429

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasGMAT3 R$ 4,91
Prêmio
R$ 0,63
-14,86% vs. pregão anterior
compra R$ 0,05 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,62

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,92

GMAT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~93%

aprox., pelo delta

Histórico da série GMATJ429 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de GMAT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do GMAT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,68prêmio −7% vs. justo (barato)mercado R$ 0,63 · usa a vol. histórica de GMAT3

Delta

0,93

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,266

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,002

por 1% de vol

Delta 0,93: a opção anda ~R$ 0,93 pra cada R$ 1 de GMAT3 e tem ~93% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,63.

  • Preço: comprada a R$ 0,63 contra um preço justo de R$ 0,68 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,63 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com GMAT3 acima de R$ 4,92 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje GMAT3 está a R$ 4,91 — precisa subir ~0% em 28 dias só pra empatar. ~93% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,63GMAT3 R$ 4,9136.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,74GMAT3 R$ 4,932.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,68GMAT3 R$ 4,852.900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61GMAT3 R$ 4,8820.700 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,65GMAT3 R$ 4,88400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,59GMAT3 R$ 4,832.700 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,53GMAT3 R$ 4,76145.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52GMAT3 R$ 4,6050.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32GMAT3 R$ 4,641.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,31GMAT3 R$ 4,302.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10GMAT3 R$ 4,15200 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09GMAT3 R$ 3,601.000 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19GMAT3 R$ 3,831.000 contr.

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