Opções de GMAT3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · GMAT3 fechou a R$ 4,91 · put/call 0,16
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,04R$ 40
- R$ 0,10R$ 30
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
GMAT3 a R$ 4,91.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- GMATJ379R$ 0,98strike R$ 3,79 · -23%ITMΔ 1,00justo R$ 1,16-16%vol R$ 205,8 milaberto 2,7 mil
- GMATJ404R$ 0,81strike R$ 4,04 · -18%ITMΔ 0,98justo R$ 0,92-12%vol R$ 243aberto 28,9 mil
- GMATJ429R$ 0,63strike R$ 4,29 · -13%ITMΔ 0,93justo R$ 0,68-7%vol R$ 21,7 milaberto 220 mil
- GMATJ449R$ 0,47strike R$ 4,49 · -9%ITMΔ 0,97IV 19%justo R$ 0,51-7%vol R$ 26,6 milaberto 253,4 mil
- GMATJ479R$ 0,28strike R$ 4,79 · -2%ITMΔ 0,66IV 34%justo R$ 0,29-4%vol R$ 12,2 milaberto 64,3 mil
- GMATJ499R$ 0,18strike R$ 4,99 · +2%OTMΔ 0,50IV 36%justo R$ 0,19-3%vol R$ 530aberto 56,5 mil
- GMATJ519R$ 0,11strike R$ 5,19 · +6%OTMΔ 0,35IV 37%justo R$ 0,11-0%vol R$ 599aberto 24,5 mil
- GMATJ559R$ 0,05strike R$ 5,59 · +14%OTMΔ 0,17IV 43%justo R$ 0,03+60%vol R$ 37aberto 8 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMATJ379 | R$ 3,79-23% | ITM | R$ 0,98 | 1,00 | — | R$ 1,16-16% | R$ 205,8 mil | 2,7 mil |
| GMATJ404 | R$ 4,04-18% | ITM | R$ 0,81 | 0,98 | — | R$ 0,92-12% | R$ 243 | 28,9 mil |
| GMATJ429 | R$ 4,29-13% | ITM | R$ 0,63 | 0,93 | — | R$ 0,68-7% | R$ 21,7 mil | 220 mil |
| GMATJ449 | R$ 4,49-9% | ITM | R$ 0,47 | 0,97 | 19% | R$ 0,51-7% | R$ 26,6 mil | 253,4 mil |
| GMATJ479 | R$ 4,79-2% | ITM | R$ 0,28 | 0,66 | 34% | R$ 0,29-4% | R$ 12,2 mil | 64,3 mil |
| GMATJ499 | R$ 4,99+2% | OTM | R$ 0,18 | 0,50 | 36% | R$ 0,19-3% | R$ 530 | 56,5 mil |
| GMATJ519 | R$ 5,19+6% | OTM | R$ 0,11 | 0,35 | 37% | R$ 0,11-0% | R$ 599 | 24,5 mil |
| GMATJ559 | R$ 5,59+14% | OTM | R$ 0,05 | 0,17 | 43% | R$ 0,03+60% | R$ 37 | 8 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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