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GMATJ519

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasGMAT3 R$ 4,91
Prêmio
R$ 0,11
-15,38% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,15
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 5,30

GMAT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~35%

aprox., pelo delta

Histórico da série GMATJ519 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de GMAT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do GMAT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,11prêmio −0% vs. justomercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de GMAT3
Vol. implícita 36,6%Vol. histórica (GMAT3, 63 pregões) 36,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de GMAT3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,35

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,742

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,005

por 1% de vol

Delta 0,35: a opção anda ~R$ 0,35 pra cada R$ 1 de GMAT3 e tem ~35% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,11 — −0%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,6% de vol contra 36,7% que GMAT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com GMAT3 acima de R$ 5,30 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje GMAT3 está a R$ 4,91 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~35% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13GMAT3 R$ 4,914.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15GMAT3 R$ 4,889.700 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13GMAT3 R$ 4,831.700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12GMAT3 R$ 4,735.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,22GMAT3 R$ 4,793.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15GMAT3 R$ 4,879.900 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17GMAT3 R$ 4,77600 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12GMAT3 R$ 4,637.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18GMAT3 R$ 4,783.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15GMAT3 R$ 4,76300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12GMAT3 R$ 4,603.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10GMAT3 R$ 4,64500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06GMAT3 R$ 4,30200 contr.

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