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GMATJ479

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasGMAT3 R$ 4,91
Prêmio
R$ 0,28
-20,00% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,12

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 5,07

GMAT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~66%

aprox., pelo delta

Histórico da série GMATJ479 a partir de 02/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de GMAT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do GMAT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,29prêmio −4% vs. justo (barato)mercado R$ 0,28 · usa a vol. histórica de GMAT3
Vol. implícita 34,2%Vol. histórica (GMAT3, 63 pregões) 36,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de GMAT3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,66

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,785

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,005

por 1% de vol

Delta 0,66: a opção anda ~R$ 0,66 pra cada R$ 1 de GMAT3 e tem ~66% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,28.

  • Preço: comprada a R$ 0,28 contra um preço justo de R$ 0,29 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 34,2% de vol contra 36,7% que GMAT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com GMAT3 acima de R$ 5,07 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje GMAT3 está a R$ 4,91 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~66% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,30GMAT3 R$ 4,9144.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35GMAT3 R$ 4,93500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,25GMAT3 R$ 4,7363.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34GMAT3 R$ 4,798.400 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,35GMAT3 R$ 4,872.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28GMAT3 R$ 4,77100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27GMAT3 R$ 4,731.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,32GMAT3 R$ 4,6361.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,32GMAT3 R$ 4,782.200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29GMAT3 R$ 4,761.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25GMAT3 R$ 4,603.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17GMAT3 R$ 4,64500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11GMAT3 R$ 4,302.200 contr.
  • 02/07/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14GMAT3 R$ 3,61200 contr.

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