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GMATJ469

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasGMAT3 R$ 5,03
Prêmio
R$ 0,18
-64,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,24 · venda R$ 0,56
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,34

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

-R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,87

GMAT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~81%

aprox., pelo delta

Histórico da série GMATJ469 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de GMAT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do GMAT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,43prêmio −58% vs. justo (barato)mercado R$ 0,18 · usa a vol. histórica de GMAT3

Delta

0,81

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,568

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,81: a opção anda ~R$ 0,81 pra cada R$ 1 de GMAT3 e tem ~81% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

  • Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,43 — −58%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com GMAT3 acima de R$ 4,87 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje GMAT3 está a R$ 5,03 — precisa subir ~3% em 24 dias só pra empatar. ~81% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 22/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18GMAT3 R$ 5,03300 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50GMAT3 R$ 4,90100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37GMAT3 R$ 4,8540.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36GMAT3 R$ 4,8820.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35GMAT3 R$ 4,8819.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25GMAT3 R$ 4,835.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,28GMAT3 R$ 4,7342.300 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,43GMAT3 R$ 4,79336.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35GMAT3 R$ 4,871.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29GMAT3 R$ 4,735.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32GMAT3 R$ 4,76400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29GMAT3 R$ 4,60300 contr.

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