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GMATJ489

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasGMAT3 R$ 5,03
Prêmio
R$ 0,30
+30,43% vs. pregão anterior
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,14

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 5,19

GMAT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~67%

aprox., pelo delta

Histórico da série GMATJ489 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de GMAT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do GMAT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,29prêmio +3% vs. justomercado R$ 0,30 · usa a vol. histórica de GMAT3
Vol. implícita 38,5%Vol. histórica (GMAT3, 63 pregões) 36,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de GMAT3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,67

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,734

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,005

por 1% de vol

Delta 0,67: a opção anda ~R$ 0,67 pra cada R$ 1 de GMAT3 e tem ~67% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,30.

  • Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,29 — +3%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,5% de vol contra 36,9% que GMAT3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com GMAT3 acima de R$ 5,19 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje GMAT3 está a R$ 5,03 — precisa subir ~3% em 24 dias só pra empatar. ~67% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 22/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30GMAT3 R$ 5,03500 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23GMAT3 R$ 4,9011.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25GMAT3 R$ 4,887.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25GMAT3 R$ 4,8313.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,27GMAT3 R$ 4,7916.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30GMAT3 R$ 4,8710.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24GMAT3 R$ 4,806.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20GMAT3 R$ 4,73100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,25GMAT3 R$ 4,763.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18GMAT3 R$ 4,60100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10GMAT3 R$ 4,301.200 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09GMAT3 R$ 3,91700 contr.

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